Herramienta interactiva para evaluar proyectos de inversion bajo incertidumbre usando flujos de fondos (Free Cash Flow)
En la evaluacion tradicional de proyectos, usamos un unico valor para cada variable (ingresos, costos, crecimiento). Pero en la realidad, estas variables son inciertas. Monte Carlo nos permite modelar esa incertidumbre asignando distribuciones de probabilidad a cada variable y simulando miles de escenarios posibles.
Identificar las variables inciertas del FCF y asignarles distribuciones
Extraer un valor aleatorio de cada distribucion
Armar el flujo de fondos y calcular el Valor Actual Neto
Acumular resultados para construir la distribucion del VAN
Estudiar la distribucion: media, riesgo, probabilidad VAN > 0
Cada variable incierta se modela con una distribucion. En esta herramienta usamos:
Definida por media y desvio estandar. Ideal para variables simetricas donde la mayoria de los valores se concentra alrededor de la media. Ej: tasa de crecimiento.
Definida por minimo, moda y maximo. Util cuando podemos estimar el mejor caso, el peor caso y el mas probable. Ej: precio de venta.
Todos los valores entre min y max son igualmente probables. Util cuando no hay informacion sobre cual valor es mas probable. Ej: costo de insumos volatil.
Asi se construye un escenario: valores aleatorios → FCF → VAN
Ejecuta la simulacion para ver el detalle...
Ejecuta la simulacion primero para ver los resultados.
Muestra la probabilidad de que el VAN sea menor o igual a un valor dado
| Escenario | VAN ($) | Ingresos Ano 1 | Crec. (%) | Costos (%) | WACC (%) |
|---|
Ejecuta la simulacion primero para ver el analisis de sensibilidad.
Muestra como cambia el VAN cuando cada variable se mueve entre su percentil 10 y 90, manteniendo las demas en su valor esperado. Las barras mas largas indican las variables con mayor impacto.